ความสัมพันธ์ของสกุลเงินการซื้อขาย

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินหรือความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์เป็นการวัดทางสถิติของขอบเขตที่คู่สกุลเงินมีความสัมพันธ์กันในมูลค่าและจะเคลื่อนไหวไปด้วยกัน หากคู่สกุลเงินสองคู่เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน นี่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวก ในขณะที่คู่หนึ่งแข็งค่าขึ้นและอีกคู่หนึ่งอ่อนค่าลง นี่คือความสัมพันธ์เชิงลบ

การทำความเข้าใจและติดตามความสัมพันธ์ของสกุลเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากอาจส่งผลต่อระดับความเสี่ยงเมื่อทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ ในบทความนี้ เราจะดูว่าความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ถูกกำหนดและคำนวณอย่างไร ส่งผลต่อการซื้อขายและระบบการซื้อขายอย่างไร และเครื่องมือใดบ้างที่สามารถใช้เพื่อติดตามความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

ลิงค์ด่วนไปยังเนื้อหา:

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินการซื้อขาย

ความสัมพันธ์ในการซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร?

ความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือการเชื่อมต่อระหว่างคู่สกุลเงินสองคู่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกเมื่อคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์เชิงลบเมื่อทั้งคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม และไม่มีความสัมพันธ์กันหากทั้งคู่เคลื่อนที่แบบสุ่มโดยไม่มีความสัมพันธ์ที่ตรวจพบได้ ความสัมพันธ์เชิงลบอาจเรียกว่าความสัมพันธ์แบบผกผันก็ได้

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่จะเข้าใจ เนื่องจากอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการซื้อขายฟอเร็กซ์ ซึ่งบ่อยครั้งโดยที่เทรดเดอร์ไม่ตระหนัก

ตามตัวอย่าง สมมติว่าผู้ซื้อขายซื้อคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันสองคู่ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบ กำไรในสิ่งหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยการขาดทุนในอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมักใช้เป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน การซื้อสองคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอาจเพิ่มความเสี่ยงและศักยภาพในการทำกำไรเป็นสองเท่า เนื่องจากการเทรดทั้งสองจะส่งผลให้เกิดการขาดทุนหรือกำไร พวกมันไม่ได้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์เนื่องจากทั้งคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน

correlation coefficient คืออะไร?

ค่า correlation coefficient แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอระหว่างคู่ฟอเร็กซ์สองคู่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงเป็นค่าและสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ -100 ถึง 100 หรือ -1 ถึง 1 โดยทศนิยมแสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์

อะไรก็ตามที่อยู่ในช่วงลบ -100 หมายความว่าทั้งคู่เคลื่อนไหวเกือบจะเหมือนกันแต่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ในขณะที่หากอยู่เหนือ 100 แสดงว่าทั้งคู่เคลื่อนไหวเกือบจะเหมือนกันในทิศทางเดียวกัน “เกือบเหมือนกัน” เป็นข้อแตกต่างที่สำคัญที่ต้องสร้างขึ้น เนื่องจากความสัมพันธ์พิจารณาที่ทิศทางเท่านั้นแต่ไม่ได้คำนึงถึงขนาด ตัวอย่างเช่น คู่หนึ่งอาจขยับขึ้น 100 pip (เปอร์เซ็นต์ในจุด) ในขณะที่อีกคู่อาจขยับลง 70 pip ทั้งสองคู่อาจมีความสัมพันธ์ผกผันที่สูงมาก แม้ว่าขนาดของการเคลื่อนไหวจะแตกต่างกันก็ตาม

หากค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า -70 และสูงกว่า 70 จะถือว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เนื่องจากการเคลื่อนไหวของค่าหนึ่งจะสะท้อนให้เห็นเป็นส่วนใหญ่ในการเคลื่อนไหวของอีกค่าหนึ่ง ในทางกลับกัน ค่าที่อ่านได้ระหว่าง -70 ถึง 70 หมายความว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันน้อยลง ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ฟอเร็กซ์ใกล้กับศูนย์ ทั้งสองคู่จึงแสดงความสัมพันธ์ที่ตรวจพบได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

สูตร correlation coefficient

แม้ว่าสูตรนี้ดูซับซ้อน แต่แนวคิดทั่วไปก็คือใช้จุดข้อมูลจากคู่ x และ y สองคู่ แล้วเปรียบเทียบกับค่าที่อ่านได้โดยเฉลี่ยภายในคู่เหล่านี้ ส่วนบนของสมการคือความแปรปรวนร่วมและส่วนล่างคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตัวอย่างเช่น คิดว่าจุดข้อมูลเป็นราคาปิดในแต่ละวันหรือชั่วโมง ราคาปิดของ x (และ y) จะถูกเปรียบเทียบกับราคาปิดโดยเฉลี่ยของ x (และ y) ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถป้อนค่าปิดและค่าเฉลี่ยลงในสูตรเพื่อดึงข้อมูลว่าคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวร่วมกันอย่างไร ในการรับค่าเฉลี่ยจำเป็นต้องติดตามราคาปิดหลายรายการในโปรแกรม เช่น สเปรดชีต Excel ของ Microsoft เมื่อบันทึกราคาปิดหลายรายการแล้ว จะสามารถกำหนดค่าเฉลี่ยได้ ซึ่งมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเมื่อมีราคาใหม่เข้ามา ซึ่งจะเสียบเข้ากับสูตรพร้อมกับค่าใหม่สำหรับ x

คู่ Forex correlation

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดทั่วโลก คุณสามารถเปรียบเทียบแต่ละสกุลเงินบนแกน y กับสกุลเงินบนแกน x เพื่อดูว่าสกุลเงินเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง EUR/USD และ GBP/USD คือ 77 ซึ่งค่อนข้างสูง

แม้ว่าทั้งคู่จะไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป แต่ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวพร้อมกัน ในการเปรียบเทียบ GBP/USD และ EUR/GBP มีความสัมพันธ์เชิงลบที่แข็งแกร่งที่ -90 ซึ่งหมายความว่าพวกมันเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามเป็นส่วนใหญ่

การติดตามความสัมพันธ์ของสกุลเงินเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากแม้ในตารางคู่สกุลเงินเล็กๆ นี้ ก็มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งหลายประการ เทรดเดอร์สามารถซื้อ GBP/USD และขาย EUR/GBP โดยไม่รู้ตัว โดยคิดว่ามีสองสถานะที่แตกต่างกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สกุลเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบสูง จึงเป็นที่ทราบกันว่ามีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้น เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะลงเอยด้วยการชนะหรือแพ้ทั้งสองรายการ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ทำการซื้อขายอย่างเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์

ตัวอย่าง currency correlation

กลยุทธ์ Forex correlation hedging

สหสัมพันธ์ทำให้เทรดเดอร์สามารถป้องกันตำแหน่งโดยการซื้อขายครั้งที่สองที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับตำแหน่งแรก การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินจะเกิดขึ้นได้เมื่อกำไรจากคู่เงินหนึ่งถูกชดเชยด้วยการขาดทุนจากอีกคู่หนึ่ง หรือในทางกลับกัน สิ่งนี้อาจมีประโยชน์หากเทรดเดอร์ไม่ต้องการออกจากตำแหน่ง แต่ต้องการชดเชยหรือลดการขาดทุนในขณะที่ทั้งคู่ถอยกลับ

ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ AUD/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งร่วมกันในตารางด้านบนที่ 75 การซื้อ EUR/USD และการขาย AUD/USD จะสร้างการป้องกันความเสี่ยงบางส่วน เป็นเพียงบางส่วนเนื่องจากความสัมพันธ์มีเพียง 75 และความสัมพันธ์ไม่ได้คำนึงถึงขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา เป็นเพียงทิศทางเท่านั้น

ในกรณีของ GBP/USD และ EUR/GBP มีความสัมพันธ์เชิงลบ ดังนั้นการซื้อหรือขายทั้งสองอย่างจึงช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ การซื้อ GBP/USD จะสร้างรายได้หาก GBP/USD เพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นเหล่านั้นจะถูกชดเชยด้วยสถานะ Long ของ EUR/GBP ที่ร่วงลงเนื่องจากความสัมพันธ์เชิงลบ

สินค้าโภคภัณฑ์ currency correlation

สินค้าโภคภัณฑ์หรือวัตถุดิบยังมีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกับสกุลเงินอีกด้วย ในตารางด้านล่าง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานี้ ทองคำ (XAU/USD) มีความสัมพันธ์กับสกุลเงินหลักอื่นๆ เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งที่ 81 กับเงิน (XAG/USD) สำหรับผู้ที่ซื้อขายทองคำและถือครองตำแหน่งในคู่สกุลเงินอื่น การวิเคราะห์ประเภทนี้มีความสำคัญ

ตัวอย่างเช่น เป็นที่น่าสังเกตว่าก๊าซธรรมชาติไม่มีความสัมพันธ์สูงกับคู่สกุลเงินใดๆ หรือกับโลหะมีค่า เช่น ทองคำหรือเงิน ในขณะเดียวกัน น้ำมันดิบ (WTICO) ก็ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์กับสกุลเงินมากนัก แต่มักจะมีความสัมพันธ์กับ USD/CAD และ CAD/JPY เนื่องจากทั้งแคนาดาและญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่

สินค้าโภคภัณฑ์สามารถป้องกันความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยสกุลเงินได้ เมื่อมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในลักษณะเดียวกับที่สกุลเงินป้องกันความเสี่ยงซึ่งกันและกัน สินค้าโภคภัณฑ์อาจมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบเปอร์เซ็นต์มากกว่าสกุลเงิน ดังนั้นกำไรหรือขาดทุนในสกุลเงินหนึ่งอาจไม่สามารถชดเชยกับอีกสกุลเงินหนึ่งได้ทั้งหมด อ่านคำแนะนำสินค้าโภคภัณฑ์ของเราเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันและการซื้อขายทองคำ

การซื้อขายคู่

การค้าขายเป็นคู่เกี่ยวข้องกับการมองหาคู่สกุลเงินสองคู่ที่มีความสัมพันธ์ในอดีตที่แข็งแกร่ง เช่น 80 หรือสูงกว่า และการเข้าถือครองทั้งสถานะซื้อและขายในสินทรัพย์ เทรดเดอร์สามารถซื้อสกุลเงินที่กำลังเคลื่อนตัวลงและขายคู่สกุลเงินที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นได้ แนวคิดก็คือในที่สุดพวกเขาก็จะเริ่มเคลื่อนตัวไปด้วยกันอีกครั้งในที่สุด เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีความสัมพันธ์กันสูง หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ก็สามารถรับรู้ผลกำไรได้

อย่างไรก็ตาม มีอันตรายที่คู่เงินจะไม่กลับไปมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ดังนั้น นักเทรดบางรายอาจวางคำสั่งหยุดการขาดทุนในแต่ละตำแหน่งเพื่อควบคุมการขาดทุน นอกจากนี้ยังมีอันตรายที่การขาดทุนในการซื้อขายหนึ่งจะไม่ถูกชดเชยด้วยการได้กำไรจากอีกการซื้อขายหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุน แม้ว่าคู่เงินจะกลับไปสู่ความสัมพันธ์ครั้งก่อนก็ตาม ตามหลักการแล้ว คู่ที่ซื้อจะเลื่อนขึ้นและตำแหน่งที่ขายจะเลื่อนลงเมื่อคู่สกุลเงินเปลี่ยนกลับเฉลี่ย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดกำไรจากการซื้อขายทั้งสองครั้ง

เมื่อใช้กลยุทธ์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินและกลยุทธ์ใดๆ การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วาง Stop Loss เทรดเดอร์จำนวนมากเลือกที่จะเสี่ยงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยในบัญชีของตน เช่น หากถึงจุด Stop Loss ตัวอย่างเช่น หาก Stop Loss อยู่ที่ 30 pips ใน EUR/USD (ด้วยบัญชี USD) การถือสถานะไมโครล็อตหมายความว่ามีความเสี่ยงที่ $3 ในการซื้อขาย (30 x $0.10) เพื่อให้ความเสี่ยง $3 นั้นเท่ากับ 1% ของบัญชีเท่านั้น เทรดเดอร์จะต้องมีเงินอย่างน้อย $300 ในบัญชี ด้วยวิธีนี้ ความเสี่ยงในการซื้อขายและความเสี่ยงต่อบัญชีจะถูกควบคุม

คู่ฟอเร็กซ์ non-correlated หมายถึงอะไร?

คู่สกุลเงินจะไม่สัมพันธ์กันเมื่อเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระจากกัน กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินที่เกี่ยวข้องในแต่ละคู่แตกต่างกัน หรือเมื่อสกุลเงินที่เกี่ยวข้องมีเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ GBP/USD ต่างก็มีดอลลาร์สหรัฐ ส่วนยูโรโซนและบริเตนใหญ่ก็ตั้งอยู่ใกล้กับเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปก็ตาม เราจะดูต่อไปในบทความ ในขณะเดียวกัน EUR/JPY และ AUD/USD ไม่มีสกุลเงินที่ตรงกัน ในความเป็นจริง ยูโรโซน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาล้วนมีเศรษฐกิจที่แตกต่างกันและแยกจากกัน ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคู่เหล่านี้จึงมีแนวโน้มลดลง

ระบบการ Forex correlation

แม้ว่าบทความนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินจำนวนหนึ่ง แต่การใช้กลยุทธ์ดังกล่าวในระบบการซื้อขายหมายถึงการกำหนดจุดเข้าและออกที่แน่นอน ทั้งสำหรับการเทรดที่ชนะและขาดทุน Next Generation เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ได้รับรางวัล* ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูและซื้อขายความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์

บนแพลตฟอร์มของเรา คุณสามารถลากสกุลเงินใดก็ได้จากรายการผลิตภัณฑ์ไปยังแผนภูมิที่มีอยู่ของคู่สกุลเงินใดก็ได้ เพื่อแสดงคู่สกุลเงินทั้งสองบนแผนภูมิเดียวกัน แผนภูมิต่อไปนี้เปรียบเทียบ EUR/USD (แท่งเทียน) กับ GBP/USD (เส้น) โดยปกติแล้วคู่เหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปด้วยกัน แต่ในตัวอย่างนี้ คู่เหล่านี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม การตั้งค่านี้เป็นการค้าขายที่มีการพลิกกลับเฉลี่ยที่อาจเกิดขึ้น

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Spread ใน Forex คืออะไร

Spread ใน Forex คืออะไรSpread ใน Forex คือ…

อ่านฉบับเต็มคลิก !!

Pip (ปิ๊ป) Forex คืออะไร

Pip (ปิ๊ป) Forex คืออะไรPip (ปิ๊ป) Forex คือ…

อ่านฉบับเต็มคลิก !!

คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด

คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกมาจากหลายทวีปและเป็นของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดบางแห่ง ซึ่งรวมถึงคู่ฟอเร็กซ์หลักๆ เช่นเดียวกับสกุลเงิน “ที่หลบภัย” และสกุลเงินที่มีการเชื่อมโยงทางการค้าที่มั่นคงในอดีต บทความนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดห้าคู่บนแพลตฟอร์มของเราตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของสองประเทศและรวมถึงสกุลเงินหลัก…

อ่านฉบับเต็มคลิก !!

การซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร?

การซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร?การซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) หรือที่เรียกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่แตกต่างกันในตลาดโลกที่มีการกระจายอำนาจ เป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก การซื้อขายฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสกุลเงินของโลกในตลาดนี้ไปพร้อมๆ กัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันจะแสดงอัตราที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่ง…

อ่านฉบับเต็มคลิก !!

สกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคืออะไร?

สกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคืออะไร?อ่านต่อเพื่อดูว่าสกุลเงินใดเป็นสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้อยู่ และวิธีการซื้อขายสกุลเงินดังกล่าวทั่วโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของคู่สกุลเงิน ดัชนีฟอเร็กซ์ หรือสัญญา Short Sterling…

อ่านฉบับเต็มคลิก !!

เวลาทำการของตลาดฟอเร็กซ์

เวลาทำการของตลาดฟอเร็กซ์เวลาทำการของตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยมีการซื้อขายประมาณ 5.3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน Forex เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ ดังนั้นจึงไม่มีการแลกเปลี่ยนทางกายภาพส่วนกลางที่สามารถซื้อขายสกุลเงินได้…

อ่านฉบับเต็มคลิก !!